El Rocio ist eines der Dörfer in Spanien und in Europa, in denen ein religiöses Fest, eine Wallfahrt, am meisten Tradition hat. Es liegt ganz in der Nähe von Mazagon. Jedes Jahr im Mai kommen tausende Pilger in den Wallfahrtsort, um die Madonna Virgen del Rocio zu ehren.

Das Dorf befindet sich rund 35 Kilometer von Mazagon und wir finden dort eine Kirche, die der Einsiedelei El Rocio, wo jedes Jahr im Mai der Sturm auf das Gitter stattfindet, um anschliessend die Madonna in einer Prozession durch den Wallfahrtsort zu tragen.